〔マーケットアイ〕金利:14日に5年債入札、好需給や株価不透明で無難予想 – ロイター



 [東京 13日 ロイター] - <14:17> 14日に5年債入札、好需給や株価不透明で無難予想 14日に5年債入札が行われる。利率0.1%で、第133回(9月)債のリオープ
ン発行になる見通し。発行額は2兆2000億円程度。 5年133回債は9日の取引で一時マイナス0.145%と9月11日以来の水準に
低下した。その後は上昇に転じ、きょう午前に一時マイナス0.105%まで水準訂正さ
れた。利回りは上昇しているが、大規模な日銀買い入れを背景にした好需給環境に変わり
はない。9月以降、騰勢を強めてきた日経平均株価が前週からボラティリティが高い地合
いが続いており、「円債にリスク回避的な買い需要が期待される」(国内金融機関)こと
もサポート要因。 ベーシススワップ取引を活用し、低コストでの円調達が可能な海外勢や日銀への売却
を見据えた業者からの需要などに支えられ、無難な結果になるとの見方が出ている。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.176 -0.168 0.011 14:02 5年 -0.109 -0.101 0.009 14:15 10年 0.041 0.048 0.008 14:12 20年 0.574 0.581 0.004 14:15 30年 0.816 0.823 0.017 13:45 40年 0.971 0.981 0.014 14:15 <12:45> 国債先物150円70銭台前半、新規の手掛かり難 国債先物は小動き。中心限月12月限は午後、前営業日比13銭安の150円71銭
と午前終値(150円72銭)を1銭下回って取引が始まったが、その後は150円70
銭台前半でこう着感を強めている。 市場では、「新規の手掛かり難で見送りムード。午後は、あすの5年債入札に備えた
持ち高調整の動きが主体だろうが、利回りが上昇した超長期ゾーンに押し目買いが観測さ
れるのかを確認したい」(国内金融機関)との声が出ている。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.175 -0.167 0.012 12:43 5年 -0.107 -0.1 0.01 12:44 10年 0.042 0.049 0.009 12:44 20年 0.574 0.581 0.004 12:39 30年 0.817 0.824 0.018 12:30 40年 0.97 0.98 0.013 12:36 <11:05> 国債先物が続落で前引け、長期金利0.045%に上昇 国債先物中心限月12月限は前営業日比12銭安の150円72銭と続落して午前の
取引を終えた。前日の海外市場で米債が下落したことを受けて売りが先行。14日に5年
債、16日に20年債と国債入札が相次ぐことも上値を重くした。一方で、日経平均株価
が一時同200円を超す下落となり、株価先行きに不透明感が出ていることから、下値で
買い戻しが入り、売り一巡後は狭いレンジでの値動きが続いた。 現物市場は閑散のなか軟調。超長期ゾーンは前週に利回りが低下した反動から短期筋
の利益確定売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.045
%に上昇した。 午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.06
0%を中心に取引された。15日に準備預金積み最終日を控えているが、積みにメドを付
けている金融機関が多く、落ち着いた取引。加重平均レートは前週末(マイナス0.04
4%)並みか、前週末を下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄
。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.175 -0.167 0.012 10:50 5年 -0.106 -0.098 0.012 10:54 10年 0.043 0.051 0.011 11:00 20年 0.574 0.582 0.005 11:01 30年 0.816 0.824 0.018 11:01 40年 0.976 0.984 0.017 11:00 <10:12> 国債先物が下げ渋り、株安で買い戻しも  国債先物が下げ渋り。中心限月12月限は朝方の取引で、一時前営業日比15銭安
の150円69銭と6日以来1週ぶりの水準まで下落したが、その後は150円70銭台
前半まで水準を戻した。日経平均株価が一時前営業日比200円を超す下落となっている
ことを受けて、下値で買い戻す動きが出ている。 市場では、「相場水準は1週間前の水準に戻った。きょうは日銀買い入れが予定され
ず、需給面からのサポート力が限られる中、あすの5年債入札を控えて、先物はもう少し
下落しても不思議ではなかったが、株価の軟調で売りにくい面もあるのだろう」(国内証
券)との声が出ている。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.176 -0.168 0.011 10:00 5年 -0.106 -0.098 0.012 10:12 10年 0.043 0.05 0.01 10:04 20年 0.574 0.582 0.005 10:12 30年 0.812 0.819 0.013 10:01 40年 0.971 0.978 0.011 10:12 <08:58> 国債先物が続落で寄り付く、米債安で売り先行 国債先物中心限月12月限は、前営業日比12銭安の150円72銭と続落して寄り
付いた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.045%に上昇した。 前日の海外市場で、米債が下落した流れを引き継いだ。また、14日の5年債入札に
備えた調整圧力も上値を重くしている。 市場では、「前週は、前半にラリーした円債が週末にかけて下落。株価も上昇に一服
感が出た。相場の転換点を迎えたのかを見極めたいと思惑もある」(証券)との声が出て
いる。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.176 -0.168 0.011 8:49 5年 -0.11 -0.103 0.007 8:55 10年 0.04 0.048 0.008 8:57 20年 0.573 0.58 0.003 8:58 30年 0.808 0.814 0.008 8:56 40年 0.961 0.969 0.002 8:57 日本相互証券の日中画面 トレードウェブの日中画面 国債引値 メニュー 10年物国債先物 国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む  国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む  国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む  国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含  変動利付国債引値一覧・入札前取引含む  物価連動国債引値一覧・入札前取引含む  スワップ金利動向 ユーロ円金利先物(TFX) ユーロ円金利先物(SGX) 無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX) TIBORレート 日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む 短期国債引け値・入札前取引含む  短期金利のインデックス  (
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